为了多样化系统交易策略的组合，本文将尝试评估是否可以使用基于假突破的“均值回归”策略来进行以太坊（ETH）的交易。与大多数加密货币一样，以太坊历史上也主要表现出“趋势跟随”的行为，因此寻找趋势反转可能看起来是一个适得其反的选择。
随着最近加密市场的发展，评估在自己的投资组合中加入一种利用“均值回归”趋势的策略可能会有所帮助，这种趋势似乎在这个市场上也越来越明显，由于流动性不断增加而得到推动。
为此，将尝试定义一个交易系统，该系统可以利用前一交易日最低水平的假突破，这些假突破越来越频繁地引发反弹，而不是趋势向下的延续。因此，当前一交易日的最低点被突破时，如果价格回到刚刚突破的最低点水平，就会有进入long的条件。
Summary
结构和初步结果的交易系统均值回归在以太坊 (ETH)
策略将仅在多头方面构建，假设在市场下跌后进入，认为前一天最低点的突破可能会导致反弹。
会话使用交易所的时间计算（通常使用格林尼治时间，GMT），从午夜到23:59，考虑从2016年到今天（2024年5月）的历史数据系列。每笔交易设置固定金额10,000美元，并设置首次尝试的止损为3,000美元。
从一开始就获得了积极的结果，权益线不断增长。在后续图表中可以看到，该系统在仅75次操作中总利润超过71,000美元，平均交易额为1,100美元。这些结果可能看起来过于乐观，但实际上表明了一个仍然粗糙的策略，因为操作次数很少且持续时间很长，正如平均交易额的高值所证实的那样。
尽管提供了有趣的指标，但操作数量少使得统计数据不够稳健，而且由于许多交易的持续时间较长，这在实际交易中应用不多。
因此，有必要限制交易的持续时间，或许可以通过优化所使用的参数，在平均交易和操作次数之间找到一个折衷方案。
优化以确定交易的理想持续时间
首先，尝试通过在一定天数后强制关闭来限制交易的持续时间。通过优化5到120天，可以找到图4中的值。从图5的图表中可以看出，大约在55天左右，有一个区域在average trade和净利润对回撤方面有良好的值。与生成市场进入事件（前一个低点的假突破）相比，这仍然是一个相当长的持续时间，但优化显示，较短持续时间的交易无法获得显著的结果。因此，将选择在最多55天后关闭交易作为示例。
系统的总利润下降到大约46.000$，平均交易为130$，这些值比之前的低，但考虑到它们是在354次操作中获得的，这使得统计数据更加稳健，交易的时间范围更加可持续，这些值显然更加现实。然而，可能还有改进指标的空间，并接近可以考虑用于live交易的策略。例如，可以通过价格模式过滤进入点，尝试仅在理想条件下进行操作。
价格模式分析以改进以太坊上的均值回归交易系统结果
为此，将使用一个专有列表，该列表汇集了许多不同的价格组合，这些组合将用于了解在何种情况下Ethereum (ETH)似乎在测试对象的假突破逻辑下表现更好。
“PtnNeutYes=4”案例（图6）标识了在一个缺乏信心的交易日之后的几天。这些天的日蜡烛图的“body”（开盘-收盘）没有超过日蜡烛图总范围（最高-最低）的75%。因此，应该避免那些“body”超过交易日总范围75%的情况。
注意到实际上MyPtn numero 4能够增加average trade (152$)和net profit (49.209$)。drawdown也减少并稳定在-6.697$。这是一个很好的改进，从equity的形态也可以明显看出，它更加规则（图7）。
这些良好的结果当然远不及从2016年至今简单“buy & hold”以太坊（ETH）所能达到的绝对利润（图9）。但需要考虑的是，“buy & hold”的波动性无法与交易系统经历的波动性相比，使得前者显然是一个更不具可持续性的方法。除此之外，还需要指出的是，交易系统使用的是固定规模，而应用“buy & hold”则类似于将获得的利润进行再投资。
最终关于以太坊均值回归交易系统的考虑
总之，我们已经看到，即使是像Ethereum这样通常遵循趋势的工具，也可以采用均值回归的方法进行操作。随着crypto市场的整体增长，它也呈现出越来越多的反转机会。本文中开发的交易系统当然还没有准备好进行实时交易，但读者可以进一步实验和优化这个想法，以便将其精炼并转化为真正的操作策略。
下次见，祝交易顺利！
安德烈亚·翁格
